Pruebas de cointegración para demostrar el beneficio de emplear un portafolio de mínima varianza como benchmark en la gestión de fondos de pensiones mexicanos
En el presente artículo se propone el empleo del portafolio de mínima varianza como método de ponderación para un benchmark de estrategia que mida el desempeño de fondos de pensiones en México. En el mismo se contrastó éste portafolio contra el logrado con el máximo índice de Sharpe (1966). Lo anter...
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| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
2017
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=5876175 |
| Source: | Anuario jurídico y económico escurialense, ISSN 1133-3677, Nº. 50, 2017, pags. 321-344 |
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